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工商管理学科建设论坛 | 李仲飞:基于机器学习方法的中国公募基金收益预测

发布时间:2022-10-31 10:49:06     作者:李毅    审核人:高远东    浏览次数: 次

2022年10月27日,南方科技大学李仲飞教授应邀在线为学院师生作了题为“基于机器学习方法的中国公募基金收益预测”的学术讲座。讲座由学院院长祝志勇教授主持。

李仲飞综合基金自身特征基金持有股票特征基金经理特征和宏观变量四大类104个指标,对中国公募基金的预测问题进行了探讨。

讲座综述了四大类特征如何影响或预测基金收益率”,推介了研究用的8种机器学习方法,用机器学习预测收益通过等权重规模加权构建投资组合,结合SHAP方法对机器学习模型的输出结果进行了验证和解释。

李仲飞引导师生们围绕“基金收益的预测”、“如何通过梳理文献找到科学问题”和“机器学习的应用”等方面进行交流,并为学院工商管理学科建设积极建言,出谋划策

祝志勇院长在总结时指出,李仲飞教授使用的机器学习方法融合了科技前沿的最新研究,利用集成学习、深度神经网络等机器学习方法,增强了公募基金收益预测效果,为基金管理人指定投资策略和个体投资者选择基金产品提供了参考。