2022年10月27日，南方科技大学李仲飞教授应邀在线为学院师生作了题为“基于机器学习方法的中国公募基金收益预测”的学术讲座。讲座由学院院长祝志勇教授主持。

李仲飞综合基金自身特征、基金持有股票特征、基金经理特征和宏观变量四大类104个指标，对中国公募基金的预测问题进行了探讨。

讲座综述了“四大类特征如何影响或预测基金收益率”，推介了研究运用的8种机器学习方法，应用机器学习预测收益，通过“等权重”和“规模加权”构建投资组合，结合SHAP方法对机器学习模型的输出结果进行了验证和解释。

李仲飞引导师生们围绕“基金收益的预测”、“如何通过梳理文献找到科学问题”和“机器学习的应用”等方面进行交流，并为学院工商管理学科建设积极建言，出谋划策。

祝志勇院长在总结时指出，李仲飞教授使用的机器学习方法融合了科技前沿的最新研究，利用集成学习、深度神经网络等机器学习方法，增强了公募基金收益预测效果，为基金管理人指定投资策略和个体投资者选择基金产品提供了参考。